स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने वरमाला डालकर राजकुमार अग्रसेन का चयन किया। इस विवाह ने दो अलग-अलग पारिवारिक संस्कृतियों का विलय कर दिया, क्योंकि राजकुमार अग्रसेन सूर्यवंशी थे और राजकुमारी माधवी नागवंशी थीं। देवताओं के राजा इंद्र राजकुमारी माधवी की सुंदरता पर मोहित हो गए थे और उन्होंने उससे विवाह करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, वह अपनी योजनाओं को बर्बाद करने के लिए ग्रेसेन से बहुत ईर्ष्यालु और क्रोधित हो गया। अग्रसेन से बदला लेने के लिए, इंद्र, जिन्हें वर्षा के देवता भी कहा जाता है, ने यह सुनिश्चित किया कि प्रताप नगर में कोई वर्षा न हो और प्रताप नगर साम्राज्य में अकाल पड़ गया। तब सम्राट अग्रसेन ने इंद्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, और क्योंकि उनके पक्ष में धर्म था, उनकी सेना ने इंद्र की सेना को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। इस स्थिति का सामना करते हुए, इंद्र ने उनके और सम्राट अग्रसेन के बीच मध्यस्थता के लिए नारद (दिव्य ऋषि) से संपर्क किया। नारद उनके बीच शांति वार्ता कराने में सक्षम थे।

अग्रसेन शत्रुता को समाप्त करने के लिए दीर्घकालिक शांति बनाए रखने के लिए चिंतित हो गए। इसलिए अग्रसेन काशी शहर गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अग्रसेन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें श्री महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की सलाह दी। महाराज अग्रसेन श्री का ध्यान करने लगे। महालक्ष्मी. देवी महालक्ष्मी महाराज अग्रसेन के समर्पण से प्रसन्न हुईं और उनके सामने प्रकट हुईं। देवी महालक्ष्मी ने अग्रसेन को आशीर्वाद दिया और सुझाव दिया कि वह अपने लोगों की समृद्धि के लिए व्यापार की वैश्य परंपरा को अपनाएं और अपनी क्षत्रिय परंपरा को छोड़ दें। इसके अतिरिक्त, उसने अनुरोध किया कि वह अपने वंशजों के साथ उसकी शाश्वत उपस्थिति के बदले में एक नया राज्य स्थापित करे।

श्री महालखमी के आशीर्वाद से, राजा अग्रसेन ने पूरे भारत का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्हें कुछ बाघ शावक और भेड़िये के बच्चे एक साथ खेलते हुए मिले। राजा अग्रसेन और रानी माधवी के लिए, यह एक शुभ संकेत था कि यह क्षेत्र वीरभूमि (बहादुरों की भूमि) था, और उन्होंने उस स्थान पर अपना नया राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया। नये राज्य का नाम अग्रोहा रखा गया। समय के साथ, अग्रोहा समृद्ध हो गया और राजा अग्रसेन का प्रभाव सभी पड़ोसी क्षेत्रों में भी महसूस किया गया। व्यापार, कृषि और उद्योग फले-फूले और राजा अग्रसेन की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई।

महाराज अग्रसेन ने अपनी प्रजा की समृद्धि के लिए अनेक यज्ञ किये। उन दिनों यज्ञ करना समृद्धि का प्रतीक था। ऐसे ही एक यज्ञ के दौरान, महाराज अग्रसेन ने देखा कि एक घोड़ा जिसे बलि देने के लिए लाया गया था, वह यज्ञ वेदी से दूर जाने की बहुत कोशिश कर रहा था। महाराज अग्रसेन दया से भर गये और विचार करने लगे कि मूक पशुओं की बलि देकर कौन सी समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। महाराज अग्रसेन के मन में अहिंसा का विचार आया और राजा ने अपने मंत्रियों से इस पर चर्चा की। मंत्रियों ने महाराज अग्रसेन को सलाह दी कि अहिंसा को पड़ोसी राज्यों द्वारा कमजोरी का संकेत माना जा सकता है और उन्हें अग्रोहा पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। महाराज अग्रसेन को लगा कि हिंसा और अन्याय को समाप्त करना कमजोरी नहीं दर्शाता है। इस प्रकार, उन्होंने घोषणा की कि उनके राज्य में कोई हिंसा और जानवरों की हत्या नहीं होगी।

महाराज अग्रसेन 18 महायज्ञ कराने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने राज्य को अपने 18 बच्चों के बीच विभाजित किया और अपने प्रत्येक बच्चे के गुरु के नाम पर 18 गोत्र स्थापित किए। ये वही 18 गोत्र भगवद्गीता के अठारह अध्यायों के समान हैं; यद्यपि वे भिन्न हैं, फिर भी वे समग्र रूप से एक-दूसरे से संबंधित हैं। इस व्यवस्था के तहत अग्रोहा बहुत अच्छी तरह से समृद्ध हुआ और फला-फूला। अपने जीवन के उत्तरार्ध में, महाराज अग्रसेन ने अपने सबसे बड़े पुत्र विभु को सिंहासन पर बैठाया और वानप्रस्थ आश्रम संभाला।

पड़ोसी राजा अग्रोहा की समृद्धि के कारण उससे ईर्ष्या करते थे, इसलिए वे अक्सर उस पर आक्रमण करते रहते थे। इन आक्रमणों के कारण अग्रोहा को अनेक दुर्दशाओं का सामना करना पड़ा। कालान्तर में अग्रोहा की शक्ति समाप्त हो गई। भीषण आग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे नागरिक भाग गए और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में तितर-बितर हो गए। आज ये लोग अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं। उनके पास अभी भी वही 18 गोत्र हैं जो उन्हें उनके गुरुओं ने दिए थे, और वे महाराज अग्रसेन की प्रसिद्धि को आगे बढ़ाते हैं। महाराज अग्रसेन के मार्गदर्शन के अनुसार अग्रवाल समाज सेवा में अग्रणी हैं।